上證公告〔2016〕23號

　　根據華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上證50ETF）將于2016年11月29日分紅。依據《上海證券交易所股票期權試點(diǎn)交易規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《交易規則》）的有關(guān)規定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）將于同日對上證50ETF期權合約品種（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上證50ETF期權）所有未到期合約進(jìn)行相應調整，并重新掛牌新的上證50ETF期權合約。現將有關(guān)事項公告如下：

　　一、未到期合約的調整安排

　　（一）交易代碼的第12位由“M”調整為“A”，第13至17位的行權價(jià)格不變，仍為調整前的原行權價(jià)格。

　　（二）合約簡(jiǎn)稱(chēng)中的行權價(jià)格調整為新行權價(jià)格，同時(shí)將標志位調整為“A”（原來(lái)無(wú)標志位）。

　　（三）行權價(jià)格、合約單位按照《交易規則》第十三條規定的公式進(jìn)行如下調整：　　

　　（四）合約前結算價(jià)按照《交易規則》第七十三條規定的公式進(jìn)行調整。

　　二、重新掛牌新的上證50ETF期權合約

　　按照《交易規則》第十二條的規定，本所于2016年11月29日對除息后的上證50ETF重新掛牌2016年12月、2017年1月、3月和6月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、2個(gè)實(shí)值、2個(gè)虛值等5個(gè)行權價(jià)格，認購和認沽等兩種類(lèi)型，共40個(gè)上證50ETF期權合約。

　　三、特別提醒事項

　　（一）未到期的上證50ETF期權合約發(fā)生調整的，交易與結算按照調整后的合約條款進(jìn)行。

　　（二）11月29日進(jìn)行備兌開(kāi)倉的投資者，應當按照調整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

　　（三）已有備兌開(kāi)倉的投資者，11月29日應當按照調整后的合約單位及時(shí)補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉。11月29日日終，中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國結算）將根據調整后的合約單位和投資者備兌開(kāi)倉的持倉情況，對投資者證券賬戶(hù)中相應數量的合約標的進(jìn)行備兌交割鎖定。

　　（四）11月29日日終，經(jīng)中國結算備兌交割鎖定后仍出現備兌證券數量不足的，投資者應當根據與期權經(jīng)營(yíng)機構的約定，在次一交易日規定時(shí)間內提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。

　　（五）上證50ETF期權合約發(fā)生調整后，本所不再對其加掛新到期月份與行權價(jià)格的合約。另外，如出現調整后合約的持倉數量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　本所提醒各期權經(jīng)營(yíng)機構和廣大投資者密切關(guān)注上證50ETF期權合約調整事宜，并做好各項調整準備。

　　特此公告。
 

　　上海證券交易所

　　二○一六年十一月二十八日