衍生品業(yè)務(wù)部函[2016]41號

各市場(chǎng)參與人：

　　根據華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“50ETF”，證券代碼為“510050”）將于2016年11月29日除息。依據《上海證券交易所股票期權試點(diǎn)交易規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《交易規則》）的有關(guān)規定，上海證券交易所將于同日對上證50ETF期權合約品種（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上證50ETF期權”）所有未到期合約進(jìn)行相應調整，并重新掛牌新的上證50ETF期權合約。

　　根據《交易規則》、《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點(diǎn)風(fēng)險控制管理辦法》的有關(guān)規定，現將有關(guān)事項特別提醒如下。

　　一、上證50ETF期權合約行權價(jià)格、合約單位的具體調整安排,請密切關(guān)注本所將于2016年11月28日收盤(pán)后發(fā)布的關(guān)于上證50ETF期權合約調整事項的公告。

　　二、未到期的上證50ETF期權合約發(fā)生調整的，合約交易代碼第13至17位顯示的行權價(jià)格仍為調整前的原行權價(jià)格，合約簡(jiǎn)稱(chēng)將顯示調整后的行權價(jià)格。

　　三、未到期的上證50ETF期權合約發(fā)生調整的，交易與結算按照調整后的合約條款進(jìn)行。

　　四、11月29日進(jìn)行備兌開(kāi)倉的投資者，應當按照調整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

　　五、已有備兌開(kāi)倉的投資者，11月29日應當按照調整后的合約單位及時(shí)補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉。11月29日日終，中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”）將根據調整后的合約單位和投資者備兌開(kāi)倉的持倉情況，對投資者證券賬戶(hù)中相應數量的合約標的進(jìn)行備兌交割鎖定。

　　六、11月29日日終，經(jīng)中國結算備兌交割鎖定后仍出現備兌證券數量不足的，投資者應當根據與期權經(jīng)營(yíng)機構的約定，在次一交易日規定時(shí)間內提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。

　　七、上證50ETF期權合約發(fā)生調整后，本所不再對其加掛新到期月份與行權價(jià)格的合約。另外，如出現調整后合約的持倉數量日終為零的情形，本所于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　本所提醒各期權經(jīng)營(yíng)機構和廣大投資者密切關(guān)注上證50ETF期權合約調整事宜，并做好各項調整準備。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　2016年11月25日