衍生品業(yè)務(wù)部發(fā)〔2016〕3號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

　　2016年11月11日華夏基金管理有限公司發(fā)布《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金利潤(rùn)分配公告》，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券簡(jiǎn)稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”）將進(jìn)行分紅，除息日為11月29日。根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》，上證50ETF期權(quán)合約將于11月29日對(duì)50ETF所有未到期合約進(jìn)行合約調(diào)整，并重新掛牌新的期權(quán)合約，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

　　一、合約調(diào)整涉及的相關(guān)事項(xiàng)

　　（一）合約條款的調(diào)整。50ETF期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價(jià)格、合約交易代碼和合約簡(jiǎn)稱相應(yīng)調(diào)整如下：

　　1、新合約單位=[原合約單位×11月28日50ETF收盤價(jià)]/[11月28日50ETF收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利（即每份0.053元）]

　　2、新行權(quán)價(jià)格=原行權(quán)價(jià)格×原合約單位/新合約單位

　　調(diào)整后的合約單位，按照四舍五入原則取整數(shù)；調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格，按照四舍五入的原則取小數(shù)，保留3位小數(shù)。

　　3、合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，第13至17位的行權(quán)價(jià)格不變，仍為原行權(quán)價(jià)格。

　　4、合約簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，并把最后的標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來(lái)無(wú)標(biāo)志位）。

　?。ǘ┙灰捉Y(jié)算事宜的調(diào)整。50ETF期權(quán)合約發(fā)生上述調(diào)整后，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。11月29日，漲跌停價(jià)格和開倉(cāng)保證金均以調(diào)整后的合約單位、前結(jié)算價(jià)格作為計(jì)算依據(jù)。其中，調(diào)整后的合約前結(jié)算價(jià)格=原合約結(jié)算價(jià)格×原合約單位/新合約單位。日終，中國(guó)結(jié)算按照調(diào)整后的合約單位及行權(quán)價(jià)格計(jì)算并收取維持保證金、鎖定備兌證券。

　?。ㄈ﹤鋬冻謧}(cāng)事宜。11月29日，投資者持有的期權(quán)合約備兌持倉(cāng)可能會(huì)因?yàn)楹霞s調(diào)整而發(fā)生備兌證券不足的情況，投資者需要按新合約單位計(jì)算并補(bǔ)足備兌證券。若未及時(shí)補(bǔ)足，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)相關(guān)約定及時(shí)強(qiáng)行平倉(cāng)。若仍未及時(shí)補(bǔ)足或平倉(cāng)，中國(guó)結(jié)算將按相關(guān)規(guī)則進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。

　?。ㄋ模┖霞s加掛、摘牌事宜。50ETF期權(quán)合約發(fā)生上述調(diào)整后，本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。

　　二、掛牌新的期權(quán)合約

　　11月29日，本所將按照50ETF分紅后除權(quán)除息價(jià)格重新掛牌新的各個(gè)月份合約，新掛合約包括認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽兩種類型，四個(gè)到期月份（2016年12月、2017年1月、3月和6月），五個(gè)行權(quán)價(jià)格（1個(gè)平值、2個(gè)實(shí)值、2個(gè)虛值），共40個(gè)合約。新掛合約的合約單位均為10000，合約交易代碼的第12位為“M”，合約簡(jiǎn)稱的最后無(wú)標(biāo)志位。

　　三、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)提醒客戶50ETF分紅及50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，向客戶做好解釋工作，并重點(diǎn)關(guān)注備兌持倉(cāng)客戶，提醒客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)備好足額的備兌證券，保障本次50ETF期權(quán)合約調(diào)整工作的順利進(jìn)行。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　2016年11月11日