7月4日，上交所修訂并發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第4號——交易型開放式基金風(fēng)險管理》（以下簡稱《ETF風(fēng)險管理指引》）。這是貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會《促進(jìn)資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，強(qiáng)化ETF風(fēng)險管理，更好保護(hù)投資者合法權(quán)益的重要舉措。

近年來，ETF市場快速發(fā)展，在滿足投資者財(cái)富管理需求、吸引中長期資金入市、維護(hù)市場穩(wěn)定運(yùn)行等方面發(fā)揮著重要作用。結(jié)合當(dāng)前指數(shù)化投資發(fā)展趨勢和監(jiān)管實(shí)踐，上交所對2012年4月發(fā)布的《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金管理公司運(yùn)營風(fēng)險管理業(yè)務(wù)指引》進(jìn)行修訂，修訂內(nèi)容包括：一是強(qiáng)化基金管理人ETF運(yùn)作風(fēng)險防控要求，要求基金管理人加強(qiáng)ETF申購贖回清單管理，審慎設(shè)置申購贖回清單重要參數(shù)，完善內(nèi)部控制制度并優(yōu)化應(yīng)急演練安排。二是明確會員客戶ETF交易行為風(fēng)險管理要求，要求會員完善管理制度和流程，做好客戶分類管理，加強(qiáng)客戶ETF交易行為監(jiān)測及風(fēng)險管理。

下一步，上交所將按照中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署，緊扣防風(fēng)險、強(qiáng)監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展的工作主線，加強(qiáng)ETF自律監(jiān)管，持續(xù)研究優(yōu)化ETF制度機(jī)制，推動ETF市場高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第4號——交易型開放式基金風(fēng)險管理》的通知