上證發(fā)〔2023〕90號

各市場(chǎng)參與人：

　　經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）決定于2023年6月5日上市交易科創(chuàng )50ETF期權。現將有關(guān)事項通知如下：

　　一、本次上市以下兩個(gè)科創(chuàng )50ETF期權合約品種：

　　1.華夏科創(chuàng )50ETF期權合約標的為“華夏上證科創(chuàng )板50成份交易型開(kāi)放式指數證券投資基金”，合約標的證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng )50”，證券擴位簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng )50ETF”，證券代碼為“588000”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。

　　2.易方達科創(chuàng )50ETF期權合約標的為“易方達上證科創(chuàng )板50成份交易型開(kāi)放式指數證券投資基金”，合約標的證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng )板50”，證券擴位簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng )50ETF易方達”，證券代碼為“588080”，基金管理人為易方達基金管理有限公司。

　　二、本所自2023年6月5日起按照不同合約類(lèi)型、到期月份及行權價(jià)格，掛牌相應的華夏科創(chuàng )50ETF期權合約和易方達科創(chuàng )50ETF期權合約（基本條款詳見(jiàn)附件1和附件2）。首批掛牌的期權合約到期月份為2023年6月、7月、9月和12月。

　　三、根據科創(chuàng )板股票漲跌幅設置，科創(chuàng )50ETF期權漲跌幅參數適應性調整為20%。

　　科創(chuàng )50ETF期權漲跌停價(jià)格的計算公式為：

　　合約漲跌停價(jià)格=合約前結算價(jià)格±最大漲跌幅

　　認購期權最大漲幅=max｛合約標的前收盤(pán)價(jià)×0.5％，min [（2×合約標的前收盤(pán)價(jià)－行權價(jià)格），合約標的前收盤(pán)價(jià)]×20％｝

　　認購期權最大跌幅=合約標的前收盤(pán)價(jià)×20％

　　認沽期權最大漲幅=max｛行權價(jià)格×0.5％，min [（2×行權價(jià)格－合約標的前收盤(pán)價(jià)），合約標的前收盤(pán)價(jià)]×20％｝

　　認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤(pán)價(jià)×20％

　　四、請各期權經(jīng)營(yíng)機構及其他市場(chǎng)參與人認真做好科創(chuàng )50ETF期權上市交易的各項準備工作，嚴格遵守業(yè)務(wù)規則，有效控制風(fēng)險，確保產(chǎn)品平穩推出和安全運行。

　　特此通知。
 

　　附件：1.華夏科創(chuàng )50ETF期權合約基本條款

　　　　　2.易方達科創(chuàng )50ETF期權合約基本條款
 

　　上海證券交易所

　　2023年6月2日